趋势跟踪策略的核心逻辑，是跟着市场趋势的方向做交易——简单说个股配资，要是市场走上升趋势，投资者就果断买入，并且持有头寸直到趋势反转；若是处于下降趋势，就选择卖空，同样持仓至趋势结束。这种策略的核心支撑是市场趋势的延续性原则，也就是说，市场趋势往往会在一段时间内保持连贯。常用工具包括K线、压力与支撑位、趋势线、均线以及各类交易形态等，趋势跟踪也被业内称为“右手交易策略”。
其交易理念建立在五个核心假设之上：
第一，市场价格已经包含了当前所有可用信息；
第二，价格波动会遵循特定的趋势规律；
第三，市场走势能够被清晰、客观地判断；
第四，趋势的持续长度无法提前预判；
第五，市场趋势可通过跟踪交易实现盈利。
趋势跟踪策略包含以下几种主流交易方式：
展开剩余85%均线策略：核心是通过价格在一段周期内的平均值判断市场趋势，常用指标有双均线、多重均线以及MACD指标等。
动量策略：通过股价和成交量的变化，来判断个股的趋势走向。比如，当股价与成交量同步上涨时，可判定个股处于上升趋势，此时适合买入；若两者同步下跌，则说明处于下降趋势，应及时卖出。它的核心逻辑，是利用市场信息的不对称性——部分投资者对利好消息反应迅速，部分则反应迟缓，这种差异造就了股价连续上涨的惯性。常用指标包括涨跌天数等。
价格通道策略：通过股价波动的上下边界判断市场趋势，常用的通道指标有布林带、移动平均线通道等，比如唐奇安通道和布林带策略就很常用。
下面我们结合qstock包，对这些交易策略做简单的量化回测演示。
均线策略
双均线策略
移动平均线反映的是某一周期内的平均股价，双均线交叉系统，就是以两根不同周期均线的交叉作为趋势确认信号——当短期均线上穿长期均线时，形成多头趋势信号；当下穿时，则形成空头趋势信号。背后的逻辑是，短期均线更能反映近期行情走向，当它与长期均线发生交叉时，大概率会形成对应方向的趋势。
我们将标的换成“晓程科技”，同时调整参数：短期均线设为7日，长期均线设为14日，具体回测结果如下：
MACD交易策略
MACD交易策略同样属于趋势跟踪策略，它通过计算股价长期与短期移动平均线的差值，来捕捉市场趋势的变化。MACD指标由两部分构成：一是快速移动平均线（EMA12）与慢速移动平均线（EMA26）的差值，二是这个差值的移动平均线（即信号线EMA9）。
当MACD快速线（12日EMA）向上穿越慢速线（26日EMA）时，会形成“金叉”，这通常是买入信号；反之，快速线向下穿越慢速线形成“死叉”，则是卖出信号。
动量交易策略
动量交易策略也是典型的趋势跟踪策略，其核心观点是：市场的上涨或下跌趋势会持续一段时间，因此可以通过观察资产过去一段时间的价格走势，预测未来变动方向，并据此进行交易。
价格通道交易策略
价格通道交易策略主要分为以下几类：
布林带策略：通过布林带指标分析股价波动和趋势，以此指导交易操作。
Keltner Channel（凯尔特纳通道）策略：由交易员Chester Keltner创立，该指标基于移动平均线和真实波幅（ATR）计算得出。
Donchian Channel（唐奇安通道）策略：以股价波动的最高点和最低点构建通道，计算周期通常选择20日或30日。
Envelopes（包络线）策略：由一条中心线和上下两条通道构成，中心线通常为移动平均线，通道宽度由特定比例参数确定。
ATR Channel（ATR通道）策略：基于个股波动性，通过平均真实波幅（ATR）指标确定价格通道的范围。
以上这些价格通道策略，均可用于判断市场趋势和波动，进而指导交易。具体选择哪种，需结合个人投资风格、资金管理方式以及市场行情来决定。下面我们重点介绍布林带交易策略。
布林带交易策略
当布林带开口向上或呈倾斜上升态势时，只要股价上涨并触及布林带中轨，就可以立即入场做多；反之，若前一日股价突破布林带上轨，且股价与均线趋势掉头向下、布林带开口向下或倾斜下降，则选择做空。
Keltner Channel交易策略
Keltner Channel（凯尔特纳通道）策略，和布林带同属价格通道策略，但计算方法不同。它由三条线构成：中轨线、上轨线和下轨线。其中，中轨线通常是20日或50日简单移动平均线，上轨线和下轨线则根据个股波动率（常用平均真实范围ATR）计算得出。该策略的核心思路是：股价突破上轨线，说明市场处于超买状态，可卖出；股价跌破下轨线，说明市场处于超卖状态，可买入。
结语
总的来说，趋势跟踪交易策略是一种相对简单、易于理解的交易方法，核心思想是在市场存在明确趋势时，跟随趋势方向获取收益。在实际应用中，它被广泛用于股票、期货、外汇等多个市场。
和其他交易策略相比，趋势跟踪策略的优势很突出：它能通过较少的交易频次获得较高收益，尤其是在市场趋势明显的阶段；同时，它还能提升交易胜率和风险控制能力——趋势清晰时，交易者可以更有信心地持有头寸，减少无效交易。
趋势跟踪策略的效果发挥，离不开市场足够的趋势性——它并非适用于所有市场和所有交易者，毕竟市场不会一直有趋势，且趋势变化难以预判。在中国A股市场，由于波动较大、个股投机情绪浓厚，整体趋势性相对较弱，因此趋势跟踪策略的表现可能不如在其他一些市场突出。此外，运用该策略还需要一定的市场观察能力和交易经验：需要综合观察市场走势、价格变动等多方面信息，做出准确判断；同时个股配资，良好的风险控制能力也必不可少，要能灵活控制仓位和设置止损。
发布于：四川省竞逐配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
- 上一篇：专业的股票配资平台 人脸识别究竟识别了什么？专家详解
- 下一篇：没有了
相关文章
热点资讯